Как определить стоимость опциона. Виды опционов

как определить стоимость опциона

Это последний и наиболее важный как определить стоимость опциона, который включается в модель оценки опционов.

Как понять справедливую цену опциона и уйти от "опционной ямы".

Волатильность измеряет изменение цен без учета направления их движения. На приведенном ниже графике видно, что цена базового актива А изменилась на 10 пунктов за 90 дней. Цена же базового актива В изменилась на 0 пунктов за те же 90 дней.

О нас Стоимость опциона: из чего состоит и от чего зависит?

При этом волатильность обоих инструментов идентична, поскольку ежедневно цена актива В движется вверх и вниз с той же скоростью, что и постепенно растущая цена актива А. Существует два вида волатильности, которые следует учитывать: 1 историческая волатильность historical volatility ; 2 подразумеваемая волатильность implied volatility.

Историческая волатильность - это стандартное отклонение величины изменения исторических цен в годовом исчислении за некоторый период времени.

как определить стоимость опциона

Подразумеваемая волатильность - это уровень будущей волатильности, который, по мнению рынка, является правильным и должен присутствовать в модели ценообразования опционов. Таким образом, подразумеваемая волатильность - прогноз процентного диапазона, в пределах которого должна лежать цена базового актива на момент истечения срока опциона.

как определить стоимость опциона

Иныи словами, подразумеваемая волатильность - это коллективная мудрость рынков. Значение подразумеваемой волатильности: она представляет собой стандартное отклонение или доверительный уровень для базового актива.

как определить стоимость опциона

Обычно выражается как процент. Годовая процентная ставка по евро составляет 4.

как научиться ставить на бинарных опционах

Разброс значений для двух доверительных уровней приведен в следующей таблице. Доверительный уровень.

Остались еще вопросы по бухучету и налогам? Задайте их на бухгалтерском форуме.

Еще по теме